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量化交易做短线

我来帮TA回答

关于量化交易,我这个股票交易系统有实用价值吗?

你测试一下今年上半年,如果结果也只有12%,就没什么用了。

日内波段交易系统的短线转中线趋势量化交易

要想得到盈利,必须做对方向,要想得到大的盈利,必须抓住大的趋势。
对于大级别行情的把握,由于正确的选点具有唯一性,第一目标波动具有大概率事件。在连续的单一方向滚动交易中,本系统可以提供连续性策略,可多次加减仓。扩大盈利。
大级别趋势行情逻辑主线是:
大级别行情正确的最低选点,具有唯一性,在该趋势中,正确的选点第一目标大大多于错误的选点第一目标。正确的选点第二目标(低)多于错误的选点第二目标(低)。
在大级别趋势的交易中,其决定性因素是,持仓方向正确并不触发止利为唯一条件。加仓策略有2个,A: 不到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑点附近为开仓点,B: 达到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑为开仓点,并满足加仓成本提高后依旧有利并能提供新的停利点的要求。转入持仓程序,期待该新仓的趋势目标。并以此思路循环,寻找新的加仓机会,其结果是随着趋势的发展,不断的放大了头寸,而风险缺没有提高,实现复利的交易结果。直到本次行情触发了停利点,执行了止盈交易动作。

目前市面上的量化交易平台做到了什么程度?

首先我们要知道这个指数是由波罗的海航交所发布的。波罗的海航交所是世界第一个也是历史最悠久的航运市场。1744年诞生于美国佛吉尼亚波罗的海咖啡屋,目前是设在英国伦敦的世界著名的航运交易所,全球46个国家的656家公司都是波罗的海航交所的会员。为了满足客户的需要,波罗地海航交所于1985年开始发布日运价指数――BFI,该指数是由若干条传统的干散货船航线的运价,按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数。1999年,国际波罗的海综合运费指数(BDI)取代了BFI,成为代表国际干散货运输市场走势的晴雨表。
由此可见,该指数是目前世界上衡量国际海运情况的权威指数,是反映国际间贸易情况的领先指数。如果该指数出现显著的上扬,说明各国经济情况良好,国际间的贸易火热。前几年由于中国的经济快速发展也带动了全球经济的复苏,全球对于原材料的需求大大增加,导致了海运的快速繁荣。2003年,BDI指数还只有不到3000点,而到了2004年,该指数就翻了一番,达到了6000点以上,因此,中国和其他国家的贸易以及对于全球初级原材料的需求是导致国际海运价格上涨的主要原因。而该指数上涨的同时我们也确实可以看到海运价格的上涨和目前商品市场上几个大宗原料的价格上涨的曲线是一致的。
所以,作为很多期货市场的战略投资者来说,对于该指数的关注程度不言而喻。在今年很多大宗商品价格仍处于高位的时候,BDI却已经暴跌,说明了全球市场对于原材料需求的减弱,经济增长也将回落。当然中国去年以来实行的宏观调控政策是导致中国需求减缓,BDI数值下跌的重要原因。而全球性经济增长放缓也是该指数暴跌的另一个因素。所以,商品市场大宗原材料市场价格全面回落的情况预计将在不久后出现。

日内波段交易系统的短线与中线结合量化交易

本节内容是探讨多空双向交易,或在中线主趋势上,通过反向仓单,获得套利或锁定利润的交易思路。

我对智能产品不太了解,阿尔法狗股票自动交易系统好用吗?

阿尔法狗股票自动交易系统是根据版本不同来收费的,有月版,年版还有终身版,具体收费可到官网查看。

如何计算期货交易品种tick数据的承载量

什么是Tick?

举个例子,交易数据可以想象成一条河流,Tick就是这条河流在某个截面的数据。国内期货最细粒度就是每秒两次。也就是说国内期货500毫秒最多发送一个Tick。

国内大多数软件是怎么获取Tick的?

那么500毫秒内实际上发生的成交往往多于一次,里面具体什么情况完全是个黑盒子。特别在商品期货高频交易策略中,Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响。

而市面上大多数交易框架,都是采用回调模式的机制,也就是500毫秒最多只有一个Tick,这还是理想状态。真实情况下onBar/onTick,Tick不漏掉就不错了。为什么呢?因为onBar/onTick函数里面,你要处理一整遍代码逻辑,很浪费时间,不管你愿不愿意,你的策略逻辑必须被打断,必须采用状态机的模式,比如:

更为先进的机制

发明者量化交易平台并没有采用这种落后的回调机制,而是采用了不打断策略逻辑的main函数入口机制,让用户可以更自然的控制策略流程。用C++与Golang做为稳定的策略低层,策略上层用Javascript/Python处理逻辑问题。结合事件触发机制,同样的也能使策略在第一时间最快的速度处理行情。

不要说脚本语言速度慢,除非你用它来做神经网络训练,就算用神经网络训练, 加入Jit热编译后,他在任何场合都够用的了, Chrome秒IE十条街就是例子。入门级的策略这里就不再写了, 就以期货高频Tick的合成来说。

比如我们连接一个期货公司,只能收到这个期货公司的行情,我们接收行情的速度跟质量也跟自己的网络有关系,跟期货公司前置机的负载也有关系,那么,怎么样才能做到更快的获取更准确的期货Tick数据呢?

在发明者的策略模型下,你很容易就能操作N家不同期货公司的账户,并把他们的行情,融合处理,以最快的速度下单。正常情况下,我们最多可以从期货公司拿到两个Tick每秒,但通过融合行情的技术,以MA801为例,我们可以拿到最多一秒6次不重复的Tick。

代码演示

废话不多说,直接上代码(此代码只能实盘,不能回测,如果您不用发明者可以只参考原理):实盘添加交易所时,可以添加N个期货公司,进行行情的并发融合处理。这里暂时添加两个,演示说明:

代码如下:

原文:如何突破商品期货Tick接收限制

演示效果

如上图,可以看到21:24:44秒的时候第一个期货公司的数据比第二个先到,添加两个期货公司就看出来效果了,如果添加5个以上期货公司一起融合。

那么你基本上没有漏Tick的可能,如果用来开发高频交易策略,你已经解决了很重要也是决定性的一步,Tick接收的速度以及稳定性。