美的电器股吧:个股的预期收益率和方差怎么算

美的电器股吧:股票方差怎么算 购买什么基金好,新手入门需知

美的电器股吧:个股的预期收益率和方差怎么算

个股的预期收益率和方差怎么算

实际我也不太清晰,因此 帮你搜过一下,发送给你看看,期待能帮上你!事例:上边2个财产的预期收益率和风险性依据前边上述平均值和方差的公式能够测算以下:1。

股票型基金预期收益率=1/3*(-7%) 1/3*12% 1/3*28%=11%标准差=1/3[(-7%-11%)^2 (12%-11%)^2 (28%-11%)^2]=2.05%标准偏差=14.3%(标准偏差为标准差的开根,标准偏差的平方米是标准差)2。

债券型基金预期收益率=1/3*(17%) 1/3*7% 1/3*(-3%)=7%标准差=1/3[(17%-7%)^2 (7%-7%)^2 (-3%-7%)^2]=0.67%标准偏差=8.2%注意到,股票型基金的预期收益率和风险性均高过债券型基金。

随后大家看来股票型基金和债券型基金各占百分之五十的资产配置怎样均衡风险性和盈利。

资产配置的预期收益率和标准差也可依据之上方式算出,先算出资产配置在三种经济发展情况下的预期收益率,以下:低迷:50%*(-7%) 50%*17%=5%一切正常:50%*(12%) 50%*7%=9.5%兴盛:50%*(28%) 50%*(-3%)=12.5%则该资产配置的预期收益率为:1/3*5% 1/3*9.5% 1/3*12.5%=9%该资产配置的标准差为:1/3[(5%-9%)^2 (9.5%-9%)^2 (12.5%-9%)^2]=0.001%该资产配置的标准偏差为:3.08%注意到,在其中因为多元化投资产生的风险性的减少。

一个权重值均值的组成(个股和债卷各占百分之五十)的风险比独立的个股或债卷的风险性必须低。

资产配置的风险性主要是由财产中间的内在联系的协方差矩阵决策的,它是资产配置可以减少风险性的关键缘故。

相关系数r决策了二种财产的关联。

关联性越低,越有可能减少风险性。

个股,期望收益率,标准差,均方差的计算公式计算

1. 期望收益率,又称之为持有期回报率(HPR)指投资人拥有一种投资理财产品或资产配置期待在下一个阶段能够得到的回报率。

这只是是一种期待值,具体盈利很可能偏移期待盈利。

计算方法:HPR=(期终价钱 -初期价钱 现钱股利分配)/初期价钱2. 标准差在统计分析叙述和概率分布函数中各不相同的界定,并有不一样的公式计算。

在统计分析叙述中,标准差用于测算每一个自变量(观查值)与整体均数中间的差别。

为防止出现离均差总数为零,离均差平方和受样版成分的危害,应用统计学选用均值离均差平方和来叙述自变量的基因变异水平。

3. 标准偏差(Standard Deviation),在概率统计中最经常应用做为统计分析遍布水平(statistical dispersion)上的精确测量。

标准偏差界定是整体各企业指标值两者之间平均值离差平方米的算术平均数的平方根。

它体现同组个人间的离散程度。

每只个股的标准差多少钱

财产组成的标准差不但和其构成证劵的标准差相关,另外也有构成证劵中间的有关水平相关。

以便表明这一点,务必假设长期投资听从协同标准正态分布(即财产组成内的全部财产都听从单独标准正态分布,他们间的协方差矩阵听从正态几率基本定律),投资人能够根据挑选最好的平均值和标准差组成完成期待效应利润最大化。

假如长期投资听从标准正态分布,则平均值和标准差与盈利和风险性一一对应。

下边实际的测算让对策吧来对你说:2个财产的预期收益率和风险性依据前边上述平均值和方差的公式能够测算以下:1。

股票型基金 预期收益率=1/3*(-7%) 1/3*12% 1/3*28%=11% 标准差=1/3[(-7%-11%)^2 (12%-11%)^2 (28%-11%)^2]=2.05% 标准偏差=14.3%(标准偏差为标准差的开根,标准偏差的平方米是标准差)2。

债券型基金 预期收益率=1/3*(17%) 1/3*7% 1/3*(-3%)=7% 标准差=1/3[(17%-7%)^2 (7%-7%)^2 (-3%-7%)^2]=0.67% 标准偏差=8.2%注意到,股票型基金的预期收益率和风险性均高过债券型基金。

随后大家看来股票型基金和债券型基金各占百分之五十的资产配置怎样均衡风险性和盈利。

资产配置的预期收益率和标准差也可依据之上方式算出,先算出资产配置在三种经济发展情况下的预期收益率,以下:低迷:50%*(-7%) 50%*17%=5% 一切正常:50%*(12%) 50%*7%=9.5%兴盛:50%*(28%) 50%*(-3%)=12.5%则该资产配置的预期收益率为:1/3*5% 1/3*9.5% 1/3*12.5%=9%该资产配置的标准差为:1/3[(5%-9%)^2 (9.5%-9%)^2 (12.5%-9%)^2]=0.001%该资产配置的标准偏差为:3.08%注意到,在其中因为多元化投资产生的风险性的减少。

一个权重值均值的组成(个股和债卷各占百分之五十)的风险比独立的个股或债卷的风险性必须低。

资产配置的风险性主要是由财产中间的内在联系的协方差矩阵决策的,它是资产配置可以减少风险性的关键缘故。

相关系数r决策了二种财产的关联。

关联性越低,越有可能减少风险性。

个股的组成回报率,组成方差怎么求?

1.股票型基金预期收益率=1/3*(-7%) 1/3*12% 1/3*28%=11%标准差=1/3[(-7%-11%)^2 (12%-11%)^2 (28%-11%)^2]=2.05%标准偏差=14.3%(标准偏差为标准差的开根,标准偏差的平方米是标准差)2.债券型基金预期收益率=1/3*(17%) 1/3*7% 1/3*(-3%)=7%标准差=1/3[(17%-7%)^2 (7%-7%)^2 (-3%-7%)^2]=0.67%标准偏差=8.2%注意到,股票型基金的预期收益率和风险性均高过债券型基金.随后大家看来股票型基金和债券型基金各占百分之五十的资产配置怎样均衡风险性和盈利.资产配置的预期收益率和标准差也可依据之上方式算出,先算出资产配置在三种经济发展情况下的预期收益率,以下:低迷:50%*(-7%) 50%*17%=5%一切正常:50%*(12%) 50%*7%=9.5%兴盛:50%*(28%) 50%*(-3%)=12.5%则该资产配置的预期收益率为:1/3*5% 1/3*9.5% 1/3*12.5%=9%该资产配置的标准差为:1/3[(5%-9%)^2 (9.5%-9%)^2 (12.5%-9%)^2]=0.001%该资产配置的标准偏差为:3.08%注意到,在其中因为多元化投资产生的风险性的减少.一个权重值均值的组成(个股和债卷各占百分之五十)的风险比独立的个股或债卷的风险性必须低.资产配置的风险性主要是由财产中间的内在联系的协方差矩阵决策的,它是资产配置可以减少风险性的关键缘故.相关系数r决策了二种财产的关联.关联性越低,越有可能减少风险性

证劵的最少标准差如何计算

1.组成标准差=A项目投资占比的平方米*A的标准差 B项目投资占比的平方米*B的标准差 2*A项目投资占比*B项目投资占比*A标准偏差*B标准偏差*A和B的相关系数r=x^2*0.3^2 (1-x)^2*0.25^2 2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)x便是A的项目投资占比,1-x自然便是B的项目投资占比了.求最少标准差,对x求一阶导数,令其相当于0,解出来x=5/11(不容易求导用双曲线基本原理还可以)把x代回测算标准差的算式,获得最少标准差=02.一样的大道理,差别取决于彻底不有关的A和B,相关系数r=0...

个股,期望收益率,标准差,均方差的计算公式计算

期望收益率,又称之为持有期回报率(HPR)指投资人拥有一种投资理财产品或资产配置期待在下一个阶段能够得到的回报率。

这只是是一种期待值,具体盈利很可能偏移期待盈利。

计算方法:HPR=(期终价钱 -初期价钱 现钱股利分配)/初期价钱标准差在统计分析叙述和概率分布函数中各不相同的界定,并有不一样的公式计算。

在统计分析叙述中,标准差用于测算每一个自变量(观查值)与整体均数中间的差别。

为防止出现离均差总数为零,离均差平方和受样版成分的危害,应用统计学选用均值离均差平方和来叙述自变量的基因变异水平。

标准偏差(Standard Deviation),在概率统计中最经常应用做为统计分析遍布水平(statistical dispersion)上的精确测量。

标准偏差界定是整体各企业指标值两者之间平均值离差平方米的算术平均数的平方根。

它体现同组个人间的离散程度。

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每只个股的标准差多少钱

财产组成的标准差不但和其构成证劵的标准差相关,另外也有构成证劵中间的有关水平相关。

以便表明这一点,务必假设长期投资听从协同标准正态分布(即财产组成内的全部财产都听从单独标准正态分布,他们间的协方差矩阵听从正态几率基本定律),投资人能够根据挑选最好的平均值和标准差组成完成期待效应利润最大化。

假如长期投资听从标准正态分布,则平均值和标准差与盈利和风险性一一对应。

下边实际的测算让对策吧来对你说:2个财产的预期收益率和风险性依据前边上述平均值和方差的公式能够测算以下:1。

股票型基金 预期收益率=1/3*(-7%) 1/3*12% 1/3*28%=11% 标准差=1/3[(-7%-11%)^2 (12%-11%)^2 (28%-11%)^2]=2.05% 标准偏差=14.3%(标准偏差为标准差的开根,标准偏差的平方米是标准差)2。

债券型基金 预期收益率=1/3*(17%) 1/3*7% 1/3*(-3%)=7% 标准差=1/3[(17%-7%)^2 (7%-7%)^2 (-3%-7%)^2]=0.67% 标准偏差=8.2%注意到,股票型基金的预期收益率

美的电器股吧

和风险性均高过债券型基金。

随后大家看来股票型基金和债券型基金各占百分之五十的资产配置怎样均衡风险性和盈利。

资产配置的预期收益率和标准差也可依据之上方式算出,先算出资产配置在三种经济发展情况下的预期收益率,以下:低迷:50%*(-7%) 50%*17%=5% 一切正常:50%*(12%) 50%*7%=9.5%兴盛:50%*(28%) 50%*(-3%)=12.5%则该资产配置的预期收益率为:1/3*5% 1/3*9.5% 1/3*12.5%=9%该资产配置的标准差为:1/3[(5%-9%)^2 (9.5%-9%)^2 (12.5%-9%)^2]=0.001%该资产配置的标准偏差为:3.08%注意到,在其中因为多元化投资产生的风险性的减少。

一个权重值均值的组成(个股和债卷各占百分之五十)的风险比独立的个股或债卷的风险性必须低。

资产配置的风险性主要是由财产中间的内在联系的协方差矩阵决策的,它是资产配置可以减少风险性的关键缘故。

相关系数r决策了二种财产的关联。

关联性越低,越有可能减少风险性。

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怎样计算平均值和标准差简单

平均值计算方法:方差计算公式计算:填补:1、算术平均数就是指在一组数据信息中全部数据信息之和再除于数据信息的数量。

它是体现数据信息集中化发展趋势的一项指标值。

2、几何平均数是n个观查值连乘积的n次方根。

依据材料的标准不一样,几何平均数分成权重计算和不权重计算之分。

3、调和平均数是平均值的一种。

但统计分析调和平均数,与数学课调和平均数不一样。

在数学中调和平均数与算术平均数全是单独的独到见解的。

数值二者不同样且前面一种恒低于后面一种。

因此数学课调和平均数界定为:标值最后的平均值的最后。

但统计分析权重计算调和平均数则与之不一样,它是权重计算算术平均数的形变,附设于算术平均数,不可以独立创立管理体系。

且数值与权重计算算术平均数彻底相同。

主要是用于处理在没法把握整体企业数(频数)的状况下,仅有每一组的变量类型和相对的标示总产量,而必须求取平均值的状况下应用的一种数据信息方式。

4、加权平均数是不一样比例数据信息的平均值,加权平均数便是把原始记录依照有效的占比来测算。

5、平方平均数是n个数据信息的平方米的算术平均数的算术平方根。

6、指数值平均值[EXPMA],其构造原理是对个股收盘价格开展算术平均,并依据数值来开展剖析,用以分辨价钱未来趋势得变化发展趋势。

参照:http://baike.baidu.com/link?url=qGez_QmYJ1srlMkiUD6CYbIDXhHfpBfEJMcQ_BYKPrEHfbuH_cyLKnuDuWf3LoXh2PJIj4i3eY1_Lli0IG49C_http://baike.baidu.com/view/687354.htm...

求A、B两个股标准偏差和协方差矩阵,要有测算流程

1、求A、B两个股标准偏差和协方差矩阵,要有测算流程如下图:2、标准偏差(Standard Deviation) ,汉语自然环境中又常称均方差,但有别于均方误差(mean squared error,均方误差是各数据信息偏移真正值的间距平方米的平均值,也即偏差平方和的平均值,计算方法方式上贴近标准差,它的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准偏差方式上贴近),标准偏差是离均差平方和均值后的方根,用σ表明。

标准偏差是标准差的算术平方根。

标准偏差能体现一个数据的离散程度。

平均值同样的,标准偏差不一定同样。

3、协方差分析是创建在方差分析和多元回归分析基本以上的一种数据分析方式。

方差分析是以品质因素的视角讨论要素不一样水准对试验指标值危害的差别。

一般说来,品质因素是能够人为因素操纵的。

多元回归分析是以总数因素的视角考虑,根据创建线性回归方程来科学研究试验指标值与一个(或好多个)因素中间的排列与组合。

但大部分状况下,总数因素是不能人为因素加以控制的。