莱茵生物股票推荐股票波段量化交易分析

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莱茵生物股票推荐股票波段量化交易分析

  关于波段操作中量化交易肯定有许多人不太了解,量化交易简单说和定性投资差不多,下面莱茵生物股票再和大家详细解说,通过以下内容大家更加清晰了解。

  “量化交易(也叫量化投资、定量投资)”是与“定性投资”相对的一种理念、理论、方法。定性投资主要依据个人经验和主观感觉;而量化投资的依据是数理模型,只要严格遵守,可以有效防范市场变化、个人经验、主观感觉、人性弱点(贪婪、恐惧、侥幸……)带来的风险,使投资决策更为理性、有效,从而带来稳健、持续的盈利。

  打个比方,定性投资是中医,一番望、闻、问、切之后,依据个人经验和主观感觉开出药方;量化交易是西医,要化验、拍片,取得大量客观数据后开出药方。虽然都治病,但依据截然不同。量化交易在海外已有30多年的研究和应用历史。建立一个数理模型,需要采集大量的历史数据,需要运用信息技术,需要反复测试、修改,工程非常浩大。

  量化交易已经运用到很多投资领域,目前在国内应用最多的是基金,有不少量化基金产品,在股票上的应用才起步不久。2009年,上海兆吉信息技术有限公司成功开发了《博尔证券量化交易系统》(以下简称“博尔系统”),也是目前国内唯一的量化交易系统,给炒股的机构和个人送来了崭新的交易技术和平台。

  写到这里,我想起一句话,就是时常有人说的“大盘不好的时候技术分析会失效”。我认为,技术分析失效的真正原因,是因为太多人都在用这种技术。没有独门暗器,哪能江湖无敌?太多人都在使用雷同的传统技术画线、数波浪、看指标,从众了、趋同了,效果当然要大打折扣。所以,由于国内的量化交易用户还不多,谁先用、谁用的好,一定会先受益。

  量化交易的理念、理论和方法,需要不断地学习领会。而作为博尔系统的使用者,我们则不需要搞懂它是如何开发出来的,就象车子,会开就行了,没必要搞懂车子是怎样设计、制造出来的。博尔系统的技术指标只有2个,一是主导动能(资金量化),二是多空概率(价格量化),非常简单,不象传统的交易系统,一大堆指标(MA、DMI、MACD、KDJ、RSI、CCI、BOLL、成交量、量比、换手率、买卖力道……)那么复杂。

  对于短线客来说,最重要的是搞清一只股票的资金面,基本面、政策面、消息面、技术面是次要的,甚至可以抛到脑后去。但是,短线客最不容量搞清的,恰恰就是资金面,而博尔系统的资金面识别功能非常强大,正好弥补了我们的不足。我从 2012年10月12日开始使用博尔系统,目前还不完全习惯,在选股、操作中,还需要借助MA、成交量、量比等几个传统指标,以及波浪、箱体等几个传统理论。

  一、主导动能

  明明外盘(买盘)比内盘(卖盘)大,股价却在下跌;因为机构分仓买卖,盘口看不到大单,故而看不出机构的动向;大买单密集出现时,看不懂机构是不是在对倒……这些烦人的问题,用主导动能去看,就迎刃而解。

  主导动能,就是主导股价涨跌的资金性质,是透过现象看本质。博尔系统根据资金的交易行为,把资金分为4种性质:做多资金、回吐资金、做空资金、回补资金,于是,主导动能也就有4种:做多资金主导(用红柱表示),回吐资金主导(用黄柱表示),因为回吐的筹码需要做多资金来接盘,所以,做多资金主导、回吐资金主导都属于“做多行为”;做空资金主导(用绿柱表示)、回补资金主导(用蓝柱表示),因为回补资金买入的筹码来自做空者,所以,做空资金主导、回补资金主导都属于“做空行为”。

  4种颜色的柱子,就是资金量化的直观显示:

  红柱:大多数情况下,股价即将或正在上涨;少数情况下,股价会下跌——股价下跌却是红柱,按传统理论,可以理解为“洗盘”、“诱空”。在大盘较好的环境下,主导动能呈现红柱时,已经买入的可以继续持有,没有买入的可以买入。

  黄柱:大多数情况下,股价会回落或震荡;少数情况下,股价会上涨。在大盘较好的环境下,主导动能呈现黄柱时,买入的可以继续持有或减仓,没有买入的最好观望(除非这只股票非常强势)。特别需要注意的是,当黄柱放大、股价明显下跌时,有可能演化为做空,此时就应该坚决平仓。呈现黄柱的股票,后市会向2个方向分化:要么上涨,要么下跌,所以,对黄柱要留心,它往往是一种暗示。

  绿柱:大多数情况下,股价下跌。已经买入的,根据盘面表现减仓或平仓,没有买入的,坚决观望。绿柱不消失、处于下降趋势时,切不可抄底、补仓。

  蓝柱:蓝柱一定出现在绿柱之后,表示股价下跌到一定程度后,有空头资金回补买回筹码。大多数情况下,股价下跌或震荡;少数情况下,股价上涨,甚至涨停,说明回补资金非常坚决。特别需要注意的是,如果蓝柱当日的股价涨幅超过3%,说明回补资金过于乐观,要小心乐极生悲——如果后续的回补资金不足,次日再次下跌的概率很大。已经买入的,持有或逢高减仓;没有买入的,观望或轻仓买入。

  根据柱子的大小(与近期同种颜色的柱子相比),我把主导动能分为4级:小柱子为温和、中柱子为明显、大柱子为激烈、超柱子(高过回吐概率红色虚线)为疯狂。比如,小红柱为温和做多、中红柱为明显做多、大红柱为激烈做多、超红柱为疯狂做多。

  此外,主导动能有周、日、60分钟、30分钟、5分钟共5个级别(与K线、多空概率相对应),可以根据不同需要进行选择,一般情况下,使用日级别主导动能为多,但在选股、选择买点和卖点、做T的时候,往往需要用到60分钟、30分钟甚至是5分钟主导动能。还有,主导动能的颜色在盘中是经常变化的。

  以近期A股两市的第一疯牛600217秦岭水泥为例(日级别主导动能)。

  2012年9月24日至10月10日连续8个交易做多,是短线搏击的绝佳时机。其中,9月27日激烈回吐但股价仍然上涨,9月28日明显回吐、股价稍微下跌(-1.71%),10月10日明显回吐、股价冲高回落明显下跌(-2.09%),次日便演化为温和做空(-2.85%),此后一路下跌、震荡。

  10月18日至25日期间,断断续续做多,不值得短线参与,虽然24日涨停,但盘中机会如果不是短线高手就非常难以把握。

  11月8日至16日,连续7个交易日做空,不得参与。

  11月30日至今日(12月18日)连续13个交易日做多,又是一个短线搏击的绝佳时机,该股成为A股两市的第一疯牛,累计涨幅110.40%。其中,11日疯狂回吐,股价下跌5.45%,次日温和回吐却是参与第二波行情的绝佳买点(这天,我没敢用“MA5追击法”买入,而是用“二日狙击法”买入了600209罗顿发展,虽然收益很好,但还是说明短线选股和操作存在问题——没有买入第一疯牛啊)。